报 告 人： 严钧
报告地点： 数学与统计学院515室
报告时间： 2016年07月12日星期二16:00-17:00
报告简介：In this article, we study several deviations and asymptotic behavior of convex and coherent entropic risk measures for the compound Poisson process influenced by jump times. The parameters of the risk measures under consideration are assumed to depend on time t.
主讲人简介：
严钧，扬州大学数学科学学院副教授，博士毕业于武汉大学，导师高付清教授，目前从事随机分析和大偏差理论及其在金融保险中的应用方面的研究，本人于2014.9-2015.2期间访问美国韦恩州立大学Gang George Yin。目前主持国家自然科学基金青年基金一项，主持江苏省自然科学基金青年基金一项，主持江苏省高校自然科学基金一项。
