统计学主题系列报告

Limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions

报告人:周望

报告地点:腾讯会议ID:317 381 405

报告时间:2021年6月23日星期三10:00-11:00


报告摘要:

In this talk, I will discuss limiting laws for spiked eigenvalues and largest non-spiked eigenvalues of sample covariance matrices in elliptical distributions.


主讲人简介:

Zhou Wang,教授,新加坡国立大学,统计和应用概率系,主要从事统计学的理论与应用研究,特别在高维数据估计、高维数据检验、数据降维、大维数据随机矩阵的研究都处于世界的前沿。发表了70多篇高水平文章,其中许多篇发表在统计学领域和概率学领域的顶级杂志,如: Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Biometrika, Annals of Probability, Probability Theory and Related Fields, Annals of Applied Probability上。一些文章被多位学者引用。Zhou Wang教授主持过多个新加坡国家自然科学基金项目,并应邀在多个国际会议上作大会报告和邀请报告,现为RMTA主编,IMS Fellow.