报告人：郭精军
报告地点：腾讯会议ID：188 876 500
报告时间：2021年11月19日星期五10:00-11:00
报告摘要：
In this topic, we consider intersection local times for some stochastic processes. Firstly, we summarize some latest research on local time of some stochastic processes. Secondly，the definition of the high-order derivatives of intersection local time is given and sharp conditions for the existence of local times are obtained for two independent d-dimensional fractional Brownian motions $B^{H_1}_t$ and $\widetilde{B}^{H_2}_s$ with Hurst parameters $H_1$ and $H_2$, respectively. Finally, exponential integrability of local time is studied.
主讲人简介：
郭精军，男，兰州财经大学教授，博士，1976年10月出生，博士生导师, 担任统计学院副院长。2011年毕业于华中科技大学获概率论与数理统计专业理学博士学位。担任全国工业统计学教学研究会理事、全国青年统计学家协会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事、管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会学理事。2016年国家留学基金委公派美国堪萨斯大学访学。入选甘肃省飞天学者和兰州财经大学青年学术英才计划人选。主要承担研究生《高等统计学》、《金融随机分析》、《数理统计学》等课程以及本科生《数学分析》等课程的教学任务。研究兴趣：随机分析、金融统计与风险管理、应用数理统计等。主持国家自然科学基金项目2项、省部级项目4项，主持教育厅双一流科研重点项目，参与国家自然科学基金4项。发表学术论文30余篇。合作出版学术专著1部，参与编著教材3部。获首届甘肃省优秀硕士论文指导教师称号。
