报告人：王黎明
报告地点：数学与统计学院615室
报告时间：2015年09月23日星期三16:30-17:30
主讲人简介：
王黎明，上海财经大学统计与管理学院教授，博士生导师，上海财经大学浙江学院副院长。兼任中国现场统计研究会理事，中国现场统计学会资源与环境统计分会常务理事，上海市质量技术应用统计学会副理事长，上海市统计高级职称评审委员会评审专家，金华市科学技术协会副主席。在应用统计学、经济统计学、数量金融和风险管理方面具有丰富的教学和研究经验，目前已主持和参与完成国家自然科学基金项目、国家社会科学基金，以及全国统计科学研究计划项目等各类项目多项。曾多次访问香港理工大学应用数学系，台湾辅仁大学管理学院，在《Journal of Scheduling》、《Science China Mathematics》、《数学年刊》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》、《经济学动态》、《应用概率统计》等国内外权威学术期刊上发表学术论文40余篇。
报告摘要：
变点（结构突变）问题是统计学和计量经济学中的热点问题。检测是否存在结构突变点并确定变点时刻（位置）是检验模型稳定性的重要问题。Harchaoui和Levy-Leduc（2008）首先提出了带惩罚变量选择的变点检测研究方法，是近几年处理变点检测问题的最新研究方法。我们将系统阐述运用（Adaptive, Group, Fused）LASSO等带惩罚变量选择方法的几类模型中的变点检测问题，其基本思想都是把变点检测问题转化成带惩罚变量选择问题来处理。这一方法的最大优势是能同时实现变点个数和变点时刻的估计，且具有良好的快速计算能力。
