报告人：李元
报告地点：数学与统计学院415室
报告时间：2018年06月15日星期五10:40-11:40
邀请人：
报告摘要：
Varying coefficient ARCH-M models are studied. The empirical likelihood method is applied to estimate both parametric and nonparametric components in the model. Asymptotic properties of empirical likelihood estimators are discussed. Empirical likelihood ratio statistics are also constructed to test the risk aversion coefficient in the ARCH-M model. Simulations show that the proposed empirical likelihood estimators behave well.
主讲人简介：
李元，男，博士，教授，博士生导师。1998年北京大学概率统计系获博士学位。现任广州大学岭南统计科学研究中心主任, 中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事长， 广东省现场统计学会理事长，全国工业统计学教学研究会副理事长， 中国现场统计研究会常务理事，中国教育统计学会常务理事，《数理统计与管理》和《应用概率统计》编委。 曾多次访问澳洲联邦科学与工业研究院（CSIRO）、美国圣母大学、香港理工大学、香港中文大学、香港科技大学等高校及研究单位。 李元教授长期从事数理统计及其应用的研究工作，先后主持国家自然科学基金项目6项，教育部博士点基金项目1项,其它科研项目8项， 出版的书和著作共5本， 在《Biometrika》, 《Statistica Sinica》, 《Journal of Time Series Analysis》, 《Science in China》, 《The Chinese Bulletin of Science》等国内外权威刊物上发表论文八十余篇。
