报告人：王凤雨
报告地点：数学与统计学院501室
报告时间：2018年07月09日星期一10:00-11:00
邀请人：
报告摘要：
The path independence of additive functionals of McKean-Vlasov SDEs is characterized by PDEs for usual derivatives on Euclidiean spaces and Lions' derivative in distributions. These PDEs are solved by using probabilistic arguments developed from \cite{LP}. As consequence, the path independence of Girsanov transformations are identified with nonlinear PDEs whose solutions are given by probabilistic arguments as well. In particular, the corresponding results on the Girsanov transformation killing the drift term derived earlier for the classical SDEs are recovered as special situations.
主讲人简介：
王凤雨教授现为天津大学数学学院教授，博士生导师。研究领域属于概率论与几何分析、泛函分析和数学物理的交叉领域，具体研究方向包括泛函不等式与应用、流形上的随机分析、无穷维随机分析、随机偏微分方程、连续粒子系统等。1995年破格晋升为教授，2000年获得国家杰出青年基金，同年被聘为长江特聘教授，2007年任英国Swansea大学教授，2011年任Swansea大学兼职教授。曾受英国皇家学会和德国洪堡基金资助分别在英国和德国工作，访问过美国、法国、德国、俄罗斯、日本、新加坡、意大利和台湾等国家和地区的30余所大学和研究所。王凤雨教授在《Ann. Probab.》，《Probab. Theory Related Fields》，《Stochastic Process. Appl.》，《Bernoulli》，《J. Funct. Anal.》，《J. Differential Equations》等国际权威期刊发表论文170余篇，出版专著3部。目前为《Electron. J. Probab.》，《Electron. Commun. Probab.》，《J. Theoretical Probab.》，《Sci. China Math.》 和 《Front. Math. China》等杂志的编委。
