报告人：朱复康
报告地点：数学与统计楼415室
报告时间：2019年01月17日星期四16:30-17:15
报告摘要：
Integer-valued time series models have received growing attention recently. In this talk, I will focus on two popular classes, one is based on the thinning operator, and another one is the Poisson analogue of the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model, called the integer-valued GARCH (INGARCH). Definitions, stochastic properties and estimation methods are given for various representative univariate and multivariate models.
主讲人简介：
朱复康，吉林大学数学学院教授、博士生导师，概率统计与数据科学系主任。2008年博士毕业，2013年被破格聘为教授。主要从事时间序列分析和金融统计的研究，已经在包括Annals of Applied Statistics、Journal of Time Series Analysis等杂志上发表SCI论文29篇。 作为负责人获得省部级以上科研项目9项，获得2015年教育部高等学校科学研究优秀成果奖二等奖、第十一届全国统计科学研究优秀成果奖二等奖和吉林省自然科学学术成果奖二等奖各1项。 现任中国数学会概率统计学会理事、中国工程概率统计学会常务理事、中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事、中国现场统计研究会经济与金融统计分会常务理事、吉林省现场统计研究会常务理事、全国工业统计学教学研究会理事、吉林省工业与应用数学学会理事、中国现场统计研究会试验设计分会理事、中国现场统计研究会高维数据统计分会理事，美国数学会《数学评论》(Mathematical Reviews)评论员。 论文被他人正式引用298次，最高单篇文章引用71次，引用申请人的文章发表在JASA和Annals of Applied Probability等杂志上，也被Wiley出版社的An Introduction to Discrete-Valued Time Series、CRC出版社的Handbook of Discrete-Valued Time Series和剑桥大学出版社的Modeling Count Data等教材或专著引用，引用人包括美国数理统计协会(IMS)前任主席Richard Davis、香港大学统计及精算学系主任李伟强(W.K. Li)、Annals of Applied Probability副主编Randal Douc等知名学者。 已经为28个SCI杂志审稿75次，这些杂志包括Journal of Business & Economic Statistics、Statistica Sinica、Journal of Time Series Analysis、Statistics and Computing、Statistics in Medicine和Electronic Journal of Statistics等。
